Монголбанкны Хяналт, шалгалтын газрын захирал Н.Батсайхантай ярилцлаа.  

Та саяхан Банкны Хяналт Шалгалтын Олон Улсын Хуралд Монголбанкийг төлөөлөн оролцсон юм байна. Энэ хурлаар ямар асуудлууд хэлэлцэг вэ?  

Базелийн Хяналт Шалгалтын Хороо нь Банкны Хяналт Шалгалтын Олон Улсын Хурлыг 1979 оноос эхэлж 2 жил тутамд зохион байгуулж ирсэн. Энэ удаагийн хурлыг АНЭУ-ын Төв банк нь Абу Даби хотноо 11 дүгээр сарын 26-30-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус хуралд 100 гаруй улсын Төв банкны удирдах түвшний албан тушаалтнууд, хянан шалгагч нар болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын удирдлагууд оролцдог. Хурлаар банкны хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудлуудыг бодлогын түвшинд хэлэлцэж, олон улсын хамтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар санал бодлоо солилцох боломж олгодог чухал ач холбогдолтой хурал юм.

Олон улсын банкны системд Базел III стандарт нэвтэрч эхэлсэн, энэ стандарт нь санхүүгийн салбарт ямар нөлөө үзүүлсэн юм бол?

Олон улсын санхүүгийн хямралаас хойш арван жил өнгөрсөн байна. Энэ арван жилийн туршид Базелийн хяналт шалгалтын хороо нь санхүүгийн хямралаас сургамж авч олон улсын хэмжээний томоохон банкуудын санхүүгийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалтын стандартуудыг шинэчилж ирсэн. Базел III стандарт нь 2008 онд мөрдөгдөж байсан стандартаас маш олон зүйлээр ялгаатай, тухайлбал, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг нэмэгдүүлж, түүний чанарт илүү өндөр шаардлагыг тавьдаг болсон, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шинэ стандартыг нэвтрүүлсэн, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тухайн банкны эрсдэлийн түвшинд нийцүүлэн тооцдог болсон, мөн системийн эрсдэлийг бууруулах макро зохистой харьцааг нэвтрүүлсэн. Санхүүгийн хямралын дараах шинэчлэл нь ерөнхийдөө 2017 оны 12 дугаар сард дууссан. Базелийн хороо нь 2017 оны 3 дугаар сард Базел III стандарт, зохицуулагч байгууллагаас тавьж буй шаардлагад орсон өөрчлөлтүүд нь макро эдийн засаг, банкны үйл ажиллагаанд ямар нөлөө үзүүлсэн талаарх үнэлгээг хийхээр тохиролцсон. Энэ үнэлгээ нь хяналт шалгалтын шинэ стандарт нь анхны зорилгодоо хүрсэн эсэх, хүсээгүй буюу урьдчилж тооцоогүй үр дагавар гарч ирсэн эсэхийг дүгнэхэд чиглэгдсэн юм. Базелийн хяналт шалгалтын хороо нь үнэлгээний ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд ажлын хэсгүүд ажлаа эхэлсэн байна. Тус үнэлгээний ажил нь Базел III стандартыг хэрэгжүүлэх явцад хийгдэх бөгөөд хэдэн жил үргэлжлэх байх.

Базелийн Хороо нь өөрийн хөрөнгийн шаардлагад орсон өөрчлөлт нь олон улсын томоохон банкуудын өөрийн хөрөнгө, тэр дундаа, нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд ямар нөлөө үзүүлсэнийг судлахад тус банкуудын нэг дүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө 2015 онтой харьцуулахад 1.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Үүнээс үзэхэд Хяналт Шалгалтын Хороо нь ерөнхийдөө анх тавьсан зорилгодоо хүрсэн гэж дүгнэсэн бөгөөд цаашид энэ судалгааг үргэлжлүүлэн хийнэ.

Базел III стандартаар хоёр төрлийн төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шаардлага хэрэгжиж эхэлсэн. Нэгт, богино хугацааны буюу 30 хоногийн төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, хоёрт, харьцангүй урт хугацааны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар. Эхний тохиолдолд банк өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгийг шаардлагатай түвшинд төвлөрүүлэх ёстой бол сүүлийн тохиолдолд урт хугацаанд тогтвортой эх үүсвэрийг татан төвлөрүүлэх нь чухал. Базелийн Хороо нь төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвартай холбоотой шаардлагууд банкны үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг, тус шаардлага нь анхны зорилго, зорилтод хүрсэн эсэхийг үнэлэх ажлыг эхлүүлж байгаа. Мөн Хяналт Шалгалтын Хороо нь банкны хяналт шалгалтын шинэ стандарт, тэр дундаа, өөрийн хөрөнгө, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын шаардлагууд макро эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлсэнийг судалсан байна. Тухайлбал, Базел III стандарт нь илүү хүчирхэг, тогтвортой санхүүгийн салбарын суурь болж банкны системийн хямралаас урьдчилан сэргийлэх давуу талыг бий болгосон бол зээлийн хүүгийн түвшин нэмэгдсэн нь сул талтай гэж дүгнэсэн байна.

Сүүлийн жилүүдэд банкууд өөрийн хөрөнгийн чанарыг сайжруулах, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын нэмэлт шаардлагыг хангах тал дээр багагүй ахиц гаргасан гэж дүгнэсэн байна. Тухайлбал, 2011 оноос хойш олон улсын томоохон банкуудын нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ (CET1%) 84% буюу 1.7 их наяд еврогоор өссөн байна. Банкуудын хөшүүргийн харьцаа 2015 он хүртэл тогтмол өсөж байсан, харин 2015 оноос хойш тогтвортой байгаа хэдий ч санхүүгийн хямралын дараа мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан байна. Мөн богино хугацааны төлбөрийн чадварын хувьд гэвэл 2012 оноос хурдан хугацаанд хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ 4 их наяд еврогоор нэмэгдсэн эерэг үзүүлэлтүүд ажиглагдаж байна.

Та сая олон улсын томоохон банкуудын өөрийн хөрөнгө нэмэгдсэн талаар дурдлаа, тэгвэл өнгөрсөн онд манай улсад хийгдсэн активын чанарын үнэлгээ нь банкны системийн хэмжээнд өөрийн хөрөнгө нэмэгдэхэд нөлөө үзүүлсэн болов уу?  

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк олон улсын стандартад нийцсэн аргачлалаар банкуудын активын чанар, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үнэлсэн. Тус үнэлгээний гол зорилго банкуудын “эрүүл мэнд”-ийг зөв оношилж, цаашид авах арга хэмжээгээ тодорхойлох байсан. Мөн манай улс Азид анх удаа олон улсын стандартаар активын чанарын үнэлгээг хийлгэснээс гадна тус үнэлгээгээр уул уурхайн лицензийн үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлсон нь бусад улс орнуудад хийгддэг активын чанарын үнэлгээнээс онцгой ач холбогдолтой болсоныг дурьдах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Активын чанарын үр дүнд банкууд өөрийн хөрөнгөө шаардлагатай түвшинд нэмэгдүүлэхээр болсон. Он гарсаар банкны системийн хэмжээнд хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 140 тэрбум гаруй төгрөгөөр нэмэгдсэн, мөн одоогийн байдлаар банкуудаас өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх хүсэлтүүд ирсэн ба Монголбанк зөвшөөрөл олгох эсэхийг судалж байна. Активын чанарын үнэлгээний үр дүнд санхүүгийн зуучлагчийн гол үүргийг гүйцэтгэдэг банкуудын эрсдэл даах чадвар сайжирсан тул эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих нөхцөл бий болсон. Монголбанк банкуудын активын чанарын үнэлгээг олон улсын туршлагатай зөвлөхөөр хараат бус байдлаар амжилттай гүйцэтгэсэн тул Азийн бусад орнууд активын чанарын үнэлгээг хийлгэх эрмэлзэлтэй байна.

Тэгвэл, Базел III стандартыг бүх улсууд нэгэн зэрэг, тогтоосон хугацаанд, мөн бүхэлд нь хэрэгжүүлэх ёстой юу?   

“Их 20” улсын удирдагчид Базел III стандартыг олон улсын санхүүгийн системд нэгэн зэрэг, бүхэлд нь, тогтоосон хугацаанд нэвтрүүлэхийг тогтмол уриалж ажиллаж байгаа хэдий ч тус стандартыг нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан хийх ажлууд маш их байна. Санхүүгийн хямралын дараах шинэчлэл буюу Базел III стандарт нь 2022 он гэхэд бүхэлдээ хэрэгжиж дуусан үр дүнгээ өгнө. Базел III стандартыг шат дараатай хэрэгжүүлж эхлэх явцад зарим стандартууд эхлэх хугацаанаасаа хоцорж эхэлсэн. Тухайлбал, гишүүн орнууд дотооддоо харилцагчийн зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох стандартчилсан аргачлалыг нэвтрүүлэх, төлбөр тооцооны төвлөрсөн клирингийн төвийн зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох аргачлалыг нэвтрүүлэх гэх зэрэг хүндрэлүүд тулгарсан тул зарим стандартууд хоцорж хэрэгжиж эхэлсэн. Базелийн Хяналт Шалгалтын Хороо нь Базел III стандартыг гишүүн орнууд шат дараатай хэрэгжүүлэх үйл ажиллаганд хяналт тавих зорилгоор 2012 онд RCAP үнэлгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь гишүүн орнууд Базел III стандартыг тогтсон хугацаанд зохистой байдлаар хэрэгжүүлж эхэлсэн эсэхэд үнэлгээ хийх юм. Тус хөтөлбөр нь үнэлгээний үр дүнг Хяналт Шалгалтын Хорооны цахим хуудсанд албан ёсоор нийтэлдэг. Эрсдэлд суурилсан өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг тооцох стандартыг нэвтрүүлэх явцад 1200 гаруй “зөрчил, гажуудлыг” илрүүлсэн байна. Базелийн хорооны гишүүн орнуудын гуравны хоёр нь тус стандартыг бүрэн, эсвэл бүхэлд нь нэвтрүүлсэн гэсэн дүгнэлт гарч байжээ. Улс орнуудын хяналт шалгалтын эрх зүйн орчин хоорондоо ижил биш, мөн өөрийн гэсэн соёл, заншил, бизнесийн хэв маягтай байдаг учир бүгд ижил дүрэм, журам мөрдөх боломжгүй. Харин үүний оронд өөрийн хууль, журамд өөрчлөлт оруулан олон улсын стандартыг мөрдөх нь чухал, өөрөөр хэлбэл үр дүн нь чухал юм.

Базел III стандартыг бүх банкууд хэрэгжүүлэх ёстой юу? Дотоодын жижиг банкууд олон улсын томоохон банкуудтай ижил түвшинд стандартыг хэрэгжүүлэх боломжтой юу?

Сүүлийн 10 жилийн туршид Базелийн Хяналт Шалгалтын Хороо олон улсын санхүүгийн хямралын дараа шат дараатай шинэчлэлийг хийж ирсэн. Үүний үр дүнд банкуудын эрсдэл даах чадвар, олон улсын санхүүгийн тогтвортой байдал сайжирсан хэдий ч хяналт шалгалтын стандартууд хэмжээний хувьд улам их, хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй болсон. Үүний үр дүнд улс орнуудын зохицуулагч байгуулагуудад тус стандартуудыг дотоодын хууль, дүрэм, журамд тусгахад хүндрэл үүсэж болзошгүй. Иймд пропорциональ зарчим буюу банкуудын банкны системд эзлэх хэмжээнээс нь хамаарч хяналт шалгалтын стратегийг тодорхойлох асуудал нэн чухал асуудал болж байна. Өөрөөр хэлбэл, тухайн банкны эрсдэлийн түвшнээс хамаарч тухайн банкинд тохирсон хяналт шалгалтын дүрмийг тодорхойлно гэсэн үг. Энэ зарчим нь хяналт шалгалтын үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хялбаршуулах, банкуудыг тодорхой шалгуураар ангилах гэх зэрэг давуу далтай. Гэхдээ энэ зарчим нь сул талтай, тухайлбал, банкны системийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг илүү ярвигтай болгох, банкууд өөрийн эрсдэлийн түвшинг зохистой байдлаар бууруулахаас илүүтэй тухайн нэг таатай хяналт шалгалтын шаардлагад нийцүүлэн бизнес загвараа тодорхойлох боломжийг олгох гэх зэрэг сул талуудтай.

Базел II, III стандартууд олон улсын банкуудад илүү хамааралтай. Иймд тухайн гишүүн орны бүх банкууд энэ стандартыг заавал дагаж мөрдөхийг, мөн гишүүн биш улс орнууд Базелийн стандартыг мөрдөхийг шаарддаггүй. Гэхдээ Базелийн Хороо нь банкны эрсдэлийн түвшин, банкны системд эзлэх хэмжээнээс нь хамааран хяналт шалгалтын стандартыг тогтоох буюу пропорциональ зарчмыг хүлээн зөвшөөрдөг. Базелийн хорооны гишүүн орнуудын 75% нь тус зарчимд үндэслэж хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байна.

Базел III стандартыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Төв банкны хянан шалгагчийн ажил өөрчлөгдөх үү?

Базел III стандарт нь банкны өөрийн хөрөнгийн түвшинг нэмэгдүүлэх, түүний чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэлүүдийг илүү өргөн цар хүрээтэй харах, хөшүүргийн харьцаа хэт их өсөхөөс сэргийлэх, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын эрсдэлийг зохистой байдлаар удирдах боломжийг олгодог. Иймд Базел III стандартыг бүрэн хэрэгжүүлэх үйл явц хянан шалгагчийн ур чадвар, хүчин чармайлтаас ихээхэн шалтгаална. Хянан шалгагч шинэ стандарт, дүрмийг маш сайн ойлгож, хяналт шалгалт хийж буй банкныхаа эрсдэлийн түвшинг эдийн засгийн мөчлөгтэй уялдуулан зөв тодорхойлон асуудал үүсэхээс өмнө арга хэмжээг авах сорилттой тулгарч байна. Түүнчлэн шинэ төрлийн эрсдэлийг хянах үүднээс хяналтшалгалтын цар хүрээг илүү өргөн болгох, эрх зүйн орчныг сайжруулах гэх зэрэг асуудлууд гарч ирсэн. Зохицуулагч байгууллагууд банкуудын бизнесийн шинэ загвар, шинэ технологиос үүсэх эрсдэлийг хянах чадвартай болохын тулд хянан шалгагч нарыг чадавхжуулах, сургалтын хөтөлбөрийг эргэн харж холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагатай болж байна.

Сүүлийн үед “финтек” буюу санхүүгийн үйлчилгээнд техник, технологи ашиглан цоо шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэллээ. Иймд “финтек”-д хяналт тавихад юуг анхаарах ёстой вэ?

Финтек нь өөрөө банкны бизнес загварт ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. Шинэ боломжуудыг нээж байгаа хэдий ч шинэ төрлийн эрсдэл үүсгэж байна. Тухайлбал, стратегийн эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэл, комплаенсийн эрсдэлүүд нэмэгдэнэ. Банкууд харилцагчдад шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх үүднээс хамгийн дэвшилтэт технологи, тэр дундаа, хиймэл оюун ухаан, үүлэн тооцооллын технологи, блокчейн ашиглаж байна. Иймд эдгээр технологиос үүдэх шинэ эрсдэлүүдийг тооцоолох нь чухал юм. Үүний тулд тухайн банк нь шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлсэнээр үүсэх эрсдэлийг тооцоолж байгаа эсэхэд, түүнийг бууруулах арга хэмжээ авах чадвар байгаа эсэх, мөн зохистой засаглалд нь хяналт тавьж ажиллах нь чухал. Мөн банкны IT хяналт шалгалтыг сайжруулсанаар шинэ төрлийн эрсдэлийг хянах боломжтой. Сүүлийн үед банкууд дэвшилтэт технологи ашиглан санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ аутсорсинг буюу гуравдагч этгээдийн үйлчилгээг ашигладаг болсон. Хэдий банкны үйлчилгээнд гуравдагч этгээдийг ашиглаж болох хэдий ч бүх эрсдэл нь банкинд үлдэж байгаа гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Мөн харилцагч санхүүгийн үйлчилгээг авахдаа заавал биечлэн ирэх шаардлагагүй болж байгаа энэ цагт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг зөв зохистой байдлаар удирдаж хуульд нийцтэй байдлыг хадгалах зайлшгүй шаардлагатай. Би сая хэлсэн, “финтек” нь банкны бизнес загварыг бүхэлд нь өөрчилж болзошгүй тул үүнтэй зэрэгцүүлэн хяналт шалгалтын арга барил өөрчлөгдөх ёстой юм.

Дэвшилтэт технологи хөгжихийн зэрэгцээ харилцагчид банкны дийлэнхи үйлчилгээг интернет ашиглан авдаг болсоноор мэдээллийн аюулгүй байдал чухал. Иймд хэрэглэгчийг аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ?

“Их 20”-ын 2017 оны уулзалтаар Сангийн сайд, Төв банкны удирдагчид цахим гэмт хэрэг нь үндэсний болон олон улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдалд заналхийлж байгааг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Иймд улс орнууд идэвхи чармайлт гарган цахим аюлгүй байдлыг сайжруулах арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэх ёстой. Цахим гэмт хэрэг нь 2014 онд 445 их наяд ам.долларын хохирол учруулсан бол хамгийн сүүлийн мэдээгээр 2017 онд 600 их наяд ам.долларын хохирол учруулсан байна, энэ нь, хар тамхины худалдаа, авлигын хохирлын дараа орох үзүүлэлт юм. 2017 оны судалгаагаар нэг санхүүгийн байгууллага нь жилдээ 85 удаа цахим халдлагад өртдөг бөгөөд түүний гурван тохиолдлын нэг нь амжилттай болдог байна. Улс орнууд цахим аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулиудыг баталж эхэлсэн. Мөн харилцагч өөрийн нууц үгийг зөв зохистой байдлаар ашиглах нь хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг байсаар байна. Өөрөөр хэлбэл, бид харилцагчийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Санхүүгийн байгууллагууд олон улс, бусад салбаруудад үйлдэгдэж байгаа цахим халдлагуудыг байнга судалж, түүнээс урьдчилан сэргийлж, байнгын бэлэн байдалтай байх нь чухал.

Мөн Базелийн Хяналт Шалгалтын Хороо нь олон улсын цахим аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ оны эхээр үйл ажиллагааны тогвортой байдлыг хангах зорилгоор ORG (Operational Resilience Working Group)-ийн ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Тус ажлын хэсэг нь хамгийн түрүүнд цахим аюулгүй байдлын туршлагуудыг судалж, банкны үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын бодлого, сул талыг нь үнэлэх зорилгыг тавин ажиллаж байна. Банкны Хяналт Шалгалтын Хороо нь холбогдох байгуулагуудтай хамтран цахим аюулгүй байдлыг сайжруулах зааварчилгаа, удирдамжийг гаргаж байсан. Банкууд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс зохистой засаглалыг сайжруулах, цахим эрсдэлийг үнэлэх, түүнийг удирдах ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн нууцлалыг сайжруулах, эрсдэлийг удирдах зорилгоор тогтмол сургалт зохион байгуулж, харилцагчийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим халдлагад өртөхөд авах арга хэмжээг тодорхой болгох, холбогдох байгуулагуудтай мэдээлэл, туршлага солилцох гэх зэрэг арга хэмжээг авах нь зүйтэй байна.

Ярилцсанд баярлалаа.